最后时限将至！上交所发函，要求进一步做好股票程序化交易报告工作

来源：淘生活问答时间：2023-12-21 09:35

最后的时限就要来了！

日前，上交所向会员单位下发《关于进一步做好股票程序化交易报告工作有关事项的提示函》。提示函指出，根据上交所《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》（以下简称《报告通知》），2023年10月9日前已开展股票程序化交易的投资者，应当在《报告通知》正式施行后六十个交易日内，即12月29日前完成向上交所的报告工作。

对于12月29日后仍未按《报告通知》规定履行程序化交易报告管理职责的，将根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所会员管理规则》《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等规定，采取相应的监管措施或者纪律处分。

此前，深交所于10月18日连发的三条问答中也表示，《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》自2023年10月9日起施行。通知施行前已经开展股票程序化交易的投资者，应当在通知施行后六十个交易日内进行报告，其中会员客户向会员报告后，由会员向深交所报告，会员及使用交易单元的其他机构直接向深交所报告。

根据《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》，程序化交易投资者存在下列情形之一的，深交所可以根据《深圳证券交易所交易规则》及其他相关业务规则的规定，对其采取相应自律监管措施：（一）未履行报告义务即开展程序化交易；（二）报告信息不符合真实、准确、完整、及时要求；（三）违反本通知的其他情形。

近年来，国内量化基金快速发展，程序化交易已经成为市场重要的组成部分之一。据中信证券测算，截至2023年Q3，量化私募整体规模约1.58万亿，公募量化基金规模3198亿。在此背景下，有关程序化交易的监管体系也在日益完善。

9月1日，证监会指导上海、深圳、北京证券交易所制定发布了《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》。

随后沪深交易所发布公告称，对程序化交易投资者的证券交易行为实行实时监控，对下列事项予以重点监控：（一）交易所业务规则规定的可能影响证券交易价格、证券交易量或者交易所系统安全的异常交易行为；（二）最高申报速率达到每秒300笔以上，或者单日最高申报笔数达到20000笔以上的交易行为；（三）多只证券交易价格或者交易量明显异常，期间程序化交易大量参与的；（四）交易所认为需要重点监控的其他事项。

如今，存量股票程序化交易投资者报告的最后时限将至，也意味着上述通知的落实即将步入新的阶段，后续市场程序化交易也将向着更加规范化的方向发展。

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